Сравнение IDFX.L с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
IDFX.L и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDFX.L и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDFX.L и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | -7.17% | 28.34% | 31.04% | -13.61% | -20.49% | -20.45% | 10.44% | 13.04% | -12.07% | 35.25% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDFX.L показывает доходность -7.17%, а FXI немного выше – -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDFX.L имеют среднегодовую доходность 3.16%, а акции FXI немного отстают с 3.03%.
IDFX.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.16%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDFX.L и FXI
И IDFX.L, и FXI имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
IDFX.L vs. FXI — Ранг доходности на риск
IDFX.L
FXI
Сравнение IDFX.L c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFX.L | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFX.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IDFX.L и FXI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFX.L и FXI
Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | 1.92% | 1.76% | 2.38% | 2.43% | 2.36% | 1.86% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.35% | 2.47% | 2.70% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок IDFX.L и FXI
Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDFX.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -72.68% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -16.74% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.97% | -55.14% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -60.81% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -26.87% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.00% | -31.27% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFX.L и FXI
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) составляет 5.78%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDFX.L | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.74% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.71% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 24.29% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 31.64% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 27.70% | -1.65% |