PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFX.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDFX.L с CM5S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).

IDFX.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDFX.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.17%28.34%31.04%-13.61%4.42%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.65%52.79%12.39%-9.50%11.43%
Разные валюты инструментов

IDFX.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 5.65%.

IDFX.L

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-12.64%
1 год
1.83%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.16%

CM5S.L

1 день
1.28%
1 месяц
-8.30%
С начала года
5.65%
6 месяцев
11.48%
1 год
50.09%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с JRCE.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с CA3S.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с RQFI.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с C500.L

Сравнение комиссий IDFX.L и CM5S.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.

IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IDFX.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFX.LCM5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.18

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.63

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.72

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

14.35

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFX.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.18

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Корреляция

Корреляция между IDFX.L и CM5S.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и CM5S.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и CM5S.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и CM5S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDFX.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-38.57%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.93%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.42%

-8.36%

-18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.00%

-13.90%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.41%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и CM5S.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) составляет 5.78%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDFX.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.50%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.03%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

22.89%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

26.57%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

26.57%

-0.52%