Сравнение IDFX.L с HMCD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L).
IDFX.L и HMCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDFX.L и HMCD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDFX.L и HMCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | -7.17% | 28.34% | 31.04% | -13.61% | -20.49% | -20.45% | 10.44% | 13.04% | -12.07% | 35.25% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -6.72% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -22.53% | -22.09% | 29.32% | 21.59% | -18.94% | 54.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у HMCD.L с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции IDFX.L уступали акциям HMCD.L по среднегодовой доходности: 3.16% против 5.01% соответственно.
IDFX.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.16%
HMCD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDFX.L и HMCD.L
IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.
Доходность на риск
IDFX.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск
IDFX.L
HMCD.L
Сравнение IDFX.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFX.L | HMCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.36 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.93 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFX.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IDFX.L и HMCD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFX.L и HMCD.L
Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HMCD.L в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | 1.92% | 1.76% | 2.38% | 2.43% | 2.36% | 1.86% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.35% | 2.47% | 2.70% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.14% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок IDFX.L и HMCD.L
Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки HMCD.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и HMCD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDFX.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -62.46% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -16.95% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.97% | -56.34% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -62.46% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -34.66% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.00% | -24.20% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 6.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFX.L и HMCD.L
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) составляет 5.78%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDFX.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.69% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.05% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 22.24% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 29.07% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.09% | -0.04% |