PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFX.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDFX.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IDFX.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDFX.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.17%28.34%31.04%-13.61%-20.49%-20.45%10.44%13.04%-12.07%35.25%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IDFX.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 3.16% против 18.90% соответственно.

IDFX.L

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-12.64%
1 год
1.83%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.16%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с JRCE.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с CA3S.LIDFX.L с CM5S.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IDFX.L и CNDX.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IDFX.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFX.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.24

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.83

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.26

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

12.14

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFX.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.24

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.03

-0.91

Корреляция

Корреляция между IDFX.L и CNDX.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и CNDX.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDFX.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-35.17%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.06%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.97%

-35.17%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-35.17%

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.42%

-7.55%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.00%

-5.35%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.95%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) составляет 5.78%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDFX.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.11%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.94%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.67%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

20.86%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

20.01%

+6.04%