Сравнение IDFX.L с JRCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L).

IDFX.L и JRCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDFX.L и JRCE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS	-7.17%	28.34%	31.04%	-13.61%	-19.36%
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	-0.69%	28.79%	9.53%	-13.40%	-19.45%

Разные валюты инструментов

IDFX.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью -0.69%.

IDFX.L

1 день: 0.95%

1 месяц: -2.66%

С начала года: -7.17%

6 месяцев: -12.64%

1 год: 1.83%

3 года*: 9.00%

5 лет*: -3.39%

10 лет*: 3.16%

JRCE.L

1 день: 0.12%

1 месяц: -5.76%

С начала года: -0.69%

6 месяцев: 2.03%

1 год: 26.63%

3 года*: 5.40%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares China Large Cap UCITS

Название символа

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с IDFX.L:

IDFX.L с FXI IDFX.L с HMCD.L IDFX.L с C500.L IDFX.L с CA3S.L IDFX.L с CM5S.L IDFX.L с CNDX.L IDFX.L с C300.L

Часто сравнивают с JRCE.L:

JRCE.L с C500.L JRCE.L с AH50.L JRCE.L с CA3S.L JRCE.L с XCNA.L JRCE.L с M9SV.L JRCE.L с JRCD.L JRCE.L с CEBG.L

Сравнение комиссий IDFX.L и JRCE.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.

IDFX.L

iShares China Large Cap UCITS

JRCE.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

IDFX.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDFX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JRCE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDFX.L	JRCE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.08	1.62	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.26	2.13	-1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.30	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	2.52	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.48	10.63	-10.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JRCE.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDFX.L	JRCE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08	1.62	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	-0.02	+0.15

Корреляция

Корреляция между IDFX.L и JRCE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и JRCE.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS	1.92%	1.76%	2.38%	2.43%	2.36%	1.86%	2.39%	2.44%	3.04%	2.35%	2.47%	2.70%
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и JRCE.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и JRCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDFX.L	JRCE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-36.68%	-33.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.44%	-8.58%	-6.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.97%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.42%	-5.10%	-21.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.00%	-18.24%	-15.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.79%	2.90%	+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и JRCE.L

iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDFX.L	JRCE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.78%	4.92%	+0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.39%	10.80%	+2.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.91%	16.42%	+5.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.82%	23.16%	+6.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.05%	23.16%	+2.89%

Сравнение IDFX.L с JRCE.L

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и JRCE.L

Сравнение доходности по годам IDFX.L и JRCE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IDFX.L

JRCE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDFX.L и JRCE.L

Доходность на риск

IDFX.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

IDFX.L

JRCE.L

Сравнение IDFX.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDFX.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и JRCE.L

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и JRCE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и JRCE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)