PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFX.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDFX.L с C500.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L).

IDFX.L и C500.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDFX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDFX.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.17%28.34%31.04%-13.61%-11.08%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 5.88%.

IDFX.L

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-12.64%
1 год
1.83%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.16%

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с JRCE.LIDFX.L с CA3S.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с C300.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.L

Сравнение комиссий IDFX.L и C500.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.

IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IDFX.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFX.LC500.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.17

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.68

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.86

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

12.08

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFX.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.17

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.74

-0.61

Корреляция

Корреляция между IDFX.L и C500.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и C500.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и C500.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и C500.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDFX.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-30.23%

-40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.14%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.42%

-9.27%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.00%

-7.78%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.74%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и C500.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) составляет 5.78%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDFX.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.54%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.24%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

24.11%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

40.23%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

40.23%

-14.18%