Сравнение IDEV с SLV
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs 20.01%/yr for SLV. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%.
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.72M | $119.28M | $127.09M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам IDEV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | -3.79% |
Correlation
The correlation between IDEV and SLV is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between IDEV and SLV shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IDEV
SLV
Сравнение IDEV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.22 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 2.28 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SLV
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -76.28% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -52.28% | +41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -52.28% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -52.28% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.90% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -44.69% | +38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 27.82% | -24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SLV
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.19%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 11.38% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 44.01% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 61.50% | -46.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 37.04% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 32.24% | -15.00% |
Сравнение комиссий IDEV и SLV
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SLV
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and SLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to IDEV (4.19%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 20.01% vs 9.50% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.01% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for SLV.
IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.50% for SLV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор