PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с PSWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE).

IDEV и PSWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		3.21%29.42%10.95%16.29%-8.94%21.49%5.49%23.65%-13.85%14.78%
Разные валюты инструментов

IDEV торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 3.21%.

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.21%
6 месяцев
9.10%
1 год
26.21%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий IDEV и PSWD.DE

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEV vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVPSWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.43

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.42

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между IDEV и PSWD.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и PSWD.DE

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PSWD.DE в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и PSWD.DE

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и PSWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-36.39%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.81%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-18.19%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.51%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.71%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.97%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и PSWD.DE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.98%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.87%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.74%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.97%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.40%

+0.86%