PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IDEV returned 23.60% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и PATN

2026 (YTD)20252024
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%-5.41%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IDEV and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between IDEV and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и PATN

Секторы
IDEV
PATN

Финансовые услуги

24.2%
0.8%

Промышленность

19.1%
16.4%

Технологии

9.9%
41.1%

Здравоохранение

8.6%
12.5%

Сырьевые материалы

8.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Энергетика

5.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
PATN
0.8%

Промышленность

IDEV
19.1%
PATN
16.4%

Технологии

IDEV
9.9%
PATN
41.1%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
PATN
12.5%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
PATN
6.3%

Энергетика

IDEV
5.9%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
PATN

-

Недвижимость

IDEV
2.9%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHIPATN с GMOI

Доходность на риск

IDEV vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.32

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.20

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.89

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

19.80

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.32

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.24

-1.69

Просадки

Сравнение просадок IDEV и PATN

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-16.77%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.40%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.18%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.14%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.55%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и PATN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.53%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.79%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

18.19%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

21.20%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.84%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.84%

-3.57%

Сравнение комиссий IDEV и PATN

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и PATN

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 23.60% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.74% for PATN.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор