PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с DFVQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, IDEV returned 8.66%/yr vs 10.01%/yr for DFVQX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 11.07%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DFVQX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.07%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.78%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.07%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%18.86%

Correlation

The correlation between IDEV and DFVQX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IDEV and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALXDFVQX с VTIAX

Доходность на риск

IDEV vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVDFVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.18

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.03

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.69

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

10.48

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDEV и DFVQX

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DFVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-44.58%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.98%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.00%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.33%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.34%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.85%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и DFVQX

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.97%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.03%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.59%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.64%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.54%

+0.73%

Сравнение комиссий IDEV и DFVQX

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и DFVQX

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFVQX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.93%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDEV and DFVQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to DFVQX (3.97%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs DFVQX's -44.58%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и DFVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор