Сравнение IDEQ с VYMI
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. IDEQ is actively managed, while VYMI is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.38%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам IDEQ и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.38% | 8.72% |
Correlation
The correlation between IDEQ and VYMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. VYMI — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VYMI
Сравнение IDEQ c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и VYMI
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -40.00% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.97% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.28% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и VYMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 13.27% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.87% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.61% | +2.87% |
Сравнение комиссий IDEQ и VYMI
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и VYMI
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VYMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.67% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and VYMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
VYMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.34% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор