Сравнение IDEQ с USOY
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IDEQ charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -6.54% |
Correlation
The correlation between IDEQ and USOY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
IDEQ
USOY
Сравнение IDEQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.99 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и USOY
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -17.46% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.11% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.47% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 30.44% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 26.13% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 26.13% | -7.74% |
Сравнение комиссий IDEQ и USOY
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и USOY
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and USOY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Lazard and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор