Сравнение IDEQ с UCO
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). IDEQ is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам IDEQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -16.97% |
Correlation
The correlation between IDEQ and UCO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
IDEQ
UCO
Сравнение IDEQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | -0.34 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и UCO
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -99.95% | +87.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -99.23% | +98.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -85.49% | +83.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 57.11% | -38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 59.78% | -41.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 71.36% | -52.97% |
Сравнение комиссий IDEQ и UCO
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и UCO
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and UCO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UCO.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Lazard and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор