PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDEQ с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.


IDEQ

1 день
-0.87%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.67%
6 месяцев
20.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEQ и SPDW


Correlation

The correlation between IDEQ and SPDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard International Dynamic Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IDEQ vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEQ

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEQ vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDEQSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.24

+2.06

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и SPDW

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и SPDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDEQSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-60.02%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.87%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-12.91%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и SPDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDEQSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.60%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.49%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.26%

+1.13%

Сравнение комиссий IDEQ и SPDW

IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и SPDW

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPDW в 2.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
0.52%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IDEQ and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.52% for IDEQ.

They also come from different issuers: Lazard and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEQ и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор