Сравнение IDEQ с IYE
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. IDEQ is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%.
IDEQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам IDEQ и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.82% | 12.10% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.65% | 0.97% |
Correlation
The correlation between IDEQ and IYE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. IYE — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение IDEQ c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и IYE
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -73.74% | +60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.10% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -19.32% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 20.41% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 25.55% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 29.50% | -10.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и IYE
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и IYE
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IYE в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.36% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and IYE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.36% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор