Сравнение IDEQ с IDMO
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. IDEQ is actively managed, while IDMO is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.74%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам IDEQ и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 7.74% | 7.88% |
Correlation
The correlation between IDEQ and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск
IDEQ
IDMO
Сравнение IDEQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.45 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и IDMO
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -39.38% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.31% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.76% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 16.89% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.84% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.12% | +0.27% |
Сравнение комиссий IDEQ и IDMO
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и IDMO
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IDMO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.53% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
IDMO has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.52% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Lazard and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.25% for IDMO.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор