Сравнение IDEQ с IDEV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while IDEV is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.34%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 8.34% | 6.76% |
Correlation
The correlation between IDEQ and IDEV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. IDEV — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEV
Сравнение IDEQ c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и IDEV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -34.77% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.98% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.53% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и IDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 15.07% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.35% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.28% | +2.20% |
Сравнение комиссий IDEQ и IDEV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и IDEV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IDEV в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.26% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDEQ and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
IDEV has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор