PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEQ с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEQ с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

IDEQ и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEQ и IDEV

2026 (YTD)2025
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		4.61%11.77%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

IDEQ

1 день
3.62%
1 месяц
-9.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Dynamic Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с AVDVIDEQ с VYMIIDEQ с MKVIXIDEQ с COROIDEQ с SPYIDEQ с FENIIDEQ с KEMX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий IDEQ и IDEV

IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEQ vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEQ
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEQ vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEQIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.51

+1.30

Корреляция

Корреляция между IDEQ и IDEV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и IDEV

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IDEV в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.58%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и IDEV

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEQIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-34.77%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-7.89%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-6.64%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и IDEV

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEQIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.11%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.12%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.26%

-0.02%