Сравнение IDEQ с FID
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while FID is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 8.56% | 6.33% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FID — Ранг доходности на риск
IDEQ
FID
Сравнение IDEQ c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.39 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FID
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -39.79% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.11% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -8.47% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 10.16% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.04% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.96% | -0.57% |
Сравнение комиссий IDEQ и FID
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FID
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FID в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор