Сравнение IDEQ с FID
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while FID is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 5.57%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 5.57% | 6.20% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FID — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение IDEQ c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FID
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -39.79% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.84% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.43% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 10.33% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.05% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.92% | +0.56% |
Сравнение комиссий IDEQ и FID
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FID
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FID в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.14% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор