Сравнение IDEQ с FDEV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while FDEV is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.89%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.89% | 6.75% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FDEV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IDEQ
FDEV
Сравнение IDEQ c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.52 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FDEV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -30.11% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.78% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.29% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 11.90% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.90% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.33% | +3.06% |
Сравнение комиссий IDEQ и FDEV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FDEV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FDEV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.39% for FDEV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор