Сравнение IDEQ с FDEV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while FDEV is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.10%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.10% | 6.65% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FDEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDEV
Сравнение IDEQ c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FDEV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -30.11% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.58% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.27% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 11.96% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 13.91% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.30% | +4.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и FDEV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FDEV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FDEV в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.09% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FDEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
FDEV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.39% for FDEV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор