PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDEQ с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.


IDEQ

1 день
-3.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.95%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEQ и CIL


Correlation

The correlation between IDEQ and CIL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard International Dynamic Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

IDEQ vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDEQCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

IDEQ vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и CIL

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDEQCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-36.27%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.58%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.53%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и CIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDEQCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

7.66%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.47%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.08%

+2.40%

Сравнение комиссий IDEQ и CIL

IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и CIL

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CIL в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
1.20%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IDEQ and CIL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

IDEQ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.20% for CIL.

They also come from different issuers: Lazard and Crestview. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEQ и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор