Сравнение IDEQ с CIL
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while CIL is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам IDEQ и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 5.87% |
Correlation
The correlation between IDEQ and CIL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. CIL — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIL
Сравнение IDEQ c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и CIL
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -36.27% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.58% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.53% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 7.66% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.47% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.08% | +2.40% |
Сравнение комиссий IDEQ и CIL
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и CIL
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CIL в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.20% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and CIL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.
IDEQ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.20% for CIL.
They also come from different issuers: Lazard and Crestview. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор