Сравнение IDEF с WDGF
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while WDGF is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью -2.97%.
IDEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.70% | 2.02% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.97% | -0.39% |
Correlation
The correlation between IDEF and WDGF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. WDGF — Ранг доходности на риск
IDEF
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WDGF
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -18.00% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -17.85% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.08% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 22.66% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.66% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.66% | -1.16% |
Сравнение комиссий IDEF и WDGF
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WDGF
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IDEF and WDGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for WDGF.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор