Сравнение IDEF с WDAF
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while WDAF is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WDAF.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WDAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.85%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 2.12% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IDEF and WDAF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. WDAF — Ранг доходности на риск
IDEF
WDAF
Сравнение IDEF c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.15 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WDAF
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -18.21% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -16.06% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.09% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 32.10% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 32.10% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 32.10% | -11.03% |
Сравнение комиссий IDEF и WDAF
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WDAF
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности WDAF в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and WDAF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.12% for WDAF.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.45% for WDAF.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор