Сравнение IDEF с NATO
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while NATO is passively managed. Over the past year, IDEF returned 21.86% vs 13.50% for NATO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.39%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 17.30% |
Correlation
The correlation between IDEF and NATO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between IDEF and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. NATO — Ранг доходности на риск
IDEF
NATO
Сравнение IDEF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.19 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и NATO
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -15.99% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.99% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -12.30% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.71% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.17% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и NATO
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеют волатильность 7.87% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.97% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 17.65% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 20.71% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.61% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.61% | -1.54% |
Сравнение комиссий IDEF и NATO
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и NATO
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and NATO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.97%) compared to IDEF (7.87%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.63% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, IDEF leads with 21.86% vs 13.50% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 21.86% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.16% for IDEF.
They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.35% for NATO.
IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор