PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IDEF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и IVV

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.20%23.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.

IDEF

1 день
4.15%
1 месяц
-8.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
3.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IDEF и IVV

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDEF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.42

+1.42

Корреляция

Корреляция между IDEF и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и IVV

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и IVV

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-55.25%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.26%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.85%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и IVV

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

18.31%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

16.89%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.04%

+1.96%