Сравнение IDE с VYCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и VYCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и VYCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VYCAX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям VYCAX по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.13% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и VYCAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.
Доходность на риск
IDE vs. VYCAX — Ранг доходности на риск
IDE
VYCAX
Сравнение IDE c VYCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | VYCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.88 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.36 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.86 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.82 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.88 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IDE и VYCAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и VYCAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VYCAX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и VYCAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и VYCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -46.74% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.74% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -22.80% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -33.41% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.81% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -5.38% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и VYCAX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.14% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.84% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 16.33% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.75% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.49% | +3.37% |