Сравнение IDE с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.32% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. PDI — Ранг доходности на риск
IDE
PDI
Сравнение IDE c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.07 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.21 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.09 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 0.26 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.07 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IDE и PDI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и PDI
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и PDI
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -46.47% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.34% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -27.23% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -46.47% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -6.04% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.22% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.04% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и PDI
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.01% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.12% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.44% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.68% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 19.06% | +1.80% |