Сравнение IDE с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.17% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IIRLX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IDE vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IDE
IIRLX
Сравнение IDE c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.74 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.26 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.22 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 0.81 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.74 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IIRLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IIRLX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности IIRLX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IIRLX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, примерно равная максимальной просадке IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -50.33% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.99% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -25.83% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -32.60% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -9.83% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.83% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.36% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IIRLX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.31% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.23% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.71% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.56% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.39% | +2.47% |