Сравнение IDE с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDE имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции IEDAX немного впереди с 11.18%.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IEDAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IDE vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IDE
IEDAX
Сравнение IDE c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.17 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.35 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.02 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 0.10 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.17 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IEDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IEDAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.62% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IEDAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -47.31% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.05% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -22.40% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -39.36% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -10.04% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.54% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.58% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IEDAX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.89% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.41% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.52% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.18% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.79% | +2.07% |