Сравнение IDCC с TMUS
IDCC (InterDigital, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IDCC returned 19.97%/yr vs 16.73%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 19.97% против 16.73% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 47.10%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 19.97%
TMUS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам IDCC и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -11.92% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -8.16% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between IDCC and TMUS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between IDCC and TMUS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$9.85B
TMUS:
$203.41B
IDCC:
$10.51
TMUS:
$9.41
IDCC:
26.57
TMUS:
19.61
IDCC:
0.33
TMUS:
0.30
IDCC:
11.74
TMUS:
2.28
IDCC:
8.92
TMUS:
3.64
IDCC:
$828.92M
TMUS:
$90.53B
IDCC:
$537.64M
TMUS:
$34.92B
IDCC:
$508.15M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. TMUS — Ранг доходности на риск
IDCC
TMUS
Сравнение IDCC c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.57 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.94 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и TMUS
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -86.29% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -30.37% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -33.65% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -33.65% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -33.65% | -31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.28% | -30.82% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -25.96% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 18.37% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и TMUS
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 7.58% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 19.43% | +17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 24.91% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 23.97% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 26.03% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и TMUS
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TMUS в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.97% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.13% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и TMUS
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and TMUS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (13.64%) compared to TMUS (7.58%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs TMUS's -86.29%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор