PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDCC с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с TMUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDCC (InterDigital, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IDCC returned 18.72%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 18.72% против 16.35% соответственно.

IDCC

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-14.04%
С начала года
-16.00%
1 год
17.09%
3 года*
41.69%
5 лет*
34.37%
10 лет*
18.72%

TMUS

1 день
2.79%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
2.19%
С начала года
-4.04%
1 год
-14.10%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.18%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDCC и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDCC
InterDigital, Inc.		-16.00%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-4.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between IDCC and TMUS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between IDCC and TMUS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$6.86B

TMUS:

$208.70B

EPS

IDCC:

$10.37

TMUS:

$9.45

Коэффициент P/E

IDCC:

25.60

TMUS:

20.40

Коэффициент PEG

IDCC:

0.32

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

IDCC:

11.32

TMUS:

2.38

Коэффициент P/B

IDCC:

8.49

TMUS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$828.92M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$537.64M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$508.15M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с SPYIDCC с NVOIDCC с NU
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

IDCC vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCC c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDCCTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.54

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.64

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.42

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

-0.72

+1.70

IDCC vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDCC и TMUS

Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDCCTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-86.29%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-34.02%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.48%

-37.13%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-37.13%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-37.13%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.55%

-27.72%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.23%

-25.98%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

19.71%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и TMUS

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.47%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDCCTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.65%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

20.93%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.61%

26.18%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

24.33%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

26.16%

+9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и TMUS

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TMUS в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCC
InterDigital, Inc.		1.05%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.04%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
205.42M
23.11B
(IDCC) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

IDCC and TMUS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (10.65%) compared to IDCC (9.47%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs TMUS's -86.29%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDCC и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор