Сравнение IDCC с TMUS
IDCC (InterDigital, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IDCC returned 19.69%/yr vs 14.27%/yr for TMUS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 19.69% против 14.27% соответственно.
IDCC
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 58.65%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 19.69%
- Всё время*
- 12.48%
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.63M | $76.03M | $95.75M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам IDCC и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 4.55% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between IDCC and TMUS is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between IDCC and TMUS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$8.53B
TMUS:
$186.07B
IDCC:
$8.62
TMUS:
$9.54
IDCC:
38.34
TMUS:
18.19
IDCC:
0.48
TMUS:
0.28
IDCC:
14.69
TMUS:
2.08
IDCC:
9.42
TMUS:
3.34
IDCC:
$788.50M
TMUS:
$92.19B
IDCC:
$674.42M
TMUS:
$50.20B
IDCC:
$433.16M
TMUS:
$28.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. TMUS — Ранг доходности на риск
IDCC
TMUS
Сравнение IDCC c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.77 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.25 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и TMUS
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -86.29% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -34.02% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -37.13% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -37.13% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -37.13% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -34.98% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -26.00% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 20.84% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и TMUS
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 15.76% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.01% | 24.74% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 28.78% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 25.09% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 26.52% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и TMUS
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TMUS в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.85% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и TMUS
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.17M при выручке в 260.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.76B при выручке в 22.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.24M при выручке в 260.17M, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.49B при выручке в 22.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.37M при выручке в 260.17M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24B при выручке в 22.79B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and TMUS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (16.85%) compared to TMUS (15.76%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs TMUS's -86.29%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор