PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDCC с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDCC и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 18.00% против 15.83% соответственно.


IDCC

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-24.59%
1 год
16.96%
3 года*
46.48%
5 лет*
27.31%
10 лет*
18.00%

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDCC и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDCC
InterDigital, Inc.
-19.03%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between IDCC and TMUS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between IDCC and TMUS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$9.05B

TMUS:

$199.97B

EPS

IDCC:

$10.51

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

IDCC:

24.42

TMUS:

19.28

Коэффициент PEG

IDCC:

0.31

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

IDCC:

10.79

TMUS:

2.25

Коэффициент P/B

IDCC:

8.20

TMUS:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$828.92M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$537.64M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$508.15M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InterDigital, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

IDCC vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCC c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDCCTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.85

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-1.40

+2.60

IDCC vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDCCTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.97

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IDCC и TMUS

Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDCCTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-86.29%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-28.62%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.48%

-31.99%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-31.99%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-31.99%

-32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-31.99%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-25.95%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

17.33%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и TMUS

InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDCCTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

6.53%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

19.07%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

24.92%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

23.85%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

26.07%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и TMUS

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TMUS в 2.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCC
InterDigital, Inc.
1.05%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
205.42M
23.11B
(IDCC) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


IDCC and TMUS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDCC has higher volatility (9.90%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs TMUS's -86.29%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDCC и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор