PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDCBY с BYDDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IDCBY и BYDDY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IDCBY и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
276.26%
283.06%
IDCBY
BYDDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCBY:

1.60

BYDDY:

1.03

Коэф-т Сортино

IDCBY:

2.34

BYDDY:

1.63

Коэф-т Омега

IDCBY:

1.30

BYDDY:

1.19

Коэф-т Кальмара

IDCBY:

1.50

BYDDY:

0.66

Коэф-т Мартина

IDCBY:

9.89

BYDDY:

3.92

Индекс Язвы

IDCBY:

4.58%

BYDDY:

9.94%

Дневная вол-ть

IDCBY:

28.36%

BYDDY:

38.02%

Макс. просадка

IDCBY:

-46.03%

BYDDY:

-97.37%

Текущая просадка

IDCBY:

-1.34%

BYDDY:

-34.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCBY:

$292.50B

BYDDY:

$107.97B

EPS

IDCBY:

$2.69

BYDDY:

$3.20

Цена/прибыль

IDCBY:

4.61

BYDDY:

21.56

PEG коэффициент

IDCBY:

1.76

BYDDY:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

IDCBY:

$1.41T

BYDDY:

$677.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCBY:

$1.41T

BYDDY:

$137.21B

EBITDA (12 мес.)

IDCBY:

$2.63B

BYDDY:

$63.18B

Доходность по периодам

С начала года, IDCBY показывает доходность 38.84%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 5.19% против 25.56% соответственно.


IDCBY

С начала года

38.84%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.30%

1 год

44.14%

5 лет

3.31%

10 лет

5.19%

BYDDY

С начала года

26.88%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.42%

1 год

34.34%

5 лет

49.31%

10 лет

25.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDCBY c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDCBY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.601.03
Коэффициент Сортино IDCBY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.341.63
Коэффициент Омега IDCBY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.19
Коэффициент Кальмара IDCBY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.500.66
Коэффициент Мартина IDCBY, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.893.92
IDCBY
BYDDY

Показатель коэффициента Шарпа IDCBY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCBY и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
1.03
IDCBY
BYDDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCBY и BYDDY

Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности BYDDY в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited
6.73%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%5.70%
BYDDY
BYD Company Limited ADR
1.24%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCBY и BYDDY

Максимальная просадка IDCBY за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и BYDDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34%
-34.72%
IDCBY
BYDDY

Волатильность

Сравнение волатильности IDCBY и BYDDY

Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 6.50%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50%
10.80%
IDCBY
BYDDY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCBY и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab