Сравнение IDCBY с BYDDY
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. IDCBY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDCBY returned 12.60%/yr vs 19.97%/yr for BYDDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 12.60% против 19.97% соответственно.
IDCBY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.60%
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам IDCBY и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 9.41% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
Correlation
The correlation between IDCBY and BYDDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between IDCBY and BYDDY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCBY:
$305.55B
BYDDY:
$106.22B
IDCBY:
$20.11
BYDDY:
$3.03
IDCBY:
0.85
BYDDY:
3.85
IDCBY:
1.07
BYDDY:
0.03
IDCBY:
0.24
BYDDY:
0.14
IDCBY:
0.08
BYDDY:
0.43
IDCBY:
$1.28T
BYDDY:
$779.53B
IDCBY:
$499.90B
BYDDY:
$132.63B
IDCBY:
$428.13B
BYDDY:
$33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCBY vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
IDCBY
BYDDY
Сравнение IDCBY c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCBY | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.87 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.23 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCBY | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.87 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и BYDDY
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCBY | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -97.38% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -37.83% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -42.29% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -48.16% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -58.18% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -40.35% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -63.78% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 26.65% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и BYDDY
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 4.78%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCBY | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 8.88% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 28.28% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 37.60% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 45.95% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 47.25% | -24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и BYDDY
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности BYDDY в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCBY и BYDDY
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDCBY and BYDDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to IDCBY (4.78%). In terms of maximum drawdown, IDCBY dropped -78.73% vs BYDDY's -97.38%.
IDCBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCBY и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор