PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDCBY с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDCBY с BYDDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. IDCBY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDCBY returned 11.70%/yr vs 18.41%/yr for BYDDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDCBY и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDCBY показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.41% соответственно.

IDCBY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.63%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.67%
1 год
16.74%
3 года*
31.85%
5 лет*
16.66%
10 лет*
11.70%

BYDDY

1 день
3.16%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
-10.55%
С начала года
-5.16%
1 год
-26.38%
3 года*
1.14%
5 лет*
5.69%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDCBY и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited		11.67%32.13%47.21%3.91%-2.05%-6.39%-12.54%13.02%-8.08%42.02%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-5.16%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%

Correlation

The correlation between IDCBY and BYDDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2009 г.

0.36

The correlation between IDCBY and BYDDY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCBY:

$311.86B

BYDDY:

$103.84B

EPS

IDCBY:

CN¥20.25

BYDDY:

CN¥3.00

Коэффициент P/E

IDCBY:

5.84

BYDDY:

25.72

Коэффициент PEG

IDCBY:

7.31

BYDDY:

0.19

Коэффициент P/S

IDCBY:

1.65

BYDDY:

0.90

Коэффициент P/B

IDCBY:

0.54

BYDDY:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

IDCBY:

CN¥1.28T

BYDDY:

CN¥779.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCBY:

CN¥499.90B

BYDDY:

CN¥132.63B

EBITDA (12 мес.)

IDCBY:

CN¥428.13B

BYDDY:

CN¥33.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial and Commercial Bank of China Limited

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с IDCBY:
IDCBY с 3988.HKIDCBY с SWBIIDCBY с AXPIDCBY с CICHYIDCBY с ACGBYIDCBY с VOOIDCBY с SCHD
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с VOO

Доходность на риск

IDCBY vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCBY
Ранг доходности на риск IDCBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCBY c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDCBYBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.69

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-0.88

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.59

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

-1.04

+5.09

IDCBY vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCBY на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCBY и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDCBY и BYDDY

Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDCBYBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-97.38%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-45.14%

+33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-52.31%

+36.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-52.31%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-58.18%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-41.19%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.71%

-63.65%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

25.43%

-21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCBY и BYDDY

Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 8.41%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDCBYBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

12.64%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

29.47%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

38.11%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

45.58%

-24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

47.27%

-24.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCBY и BYDDY

Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BYDDY в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.46%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited		5.10%7.76%6.36%8.69%8.61%7.32%4.84%3.91%4.48%3.49%12.32%7.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCBY и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
386.17B
150.23B
(IDCBY) Общая выручка
(BYDDY) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCBY и BYDDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industrial and Commercial Bank of China Limited и BYD Company Limited ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.3%
18.8%
Активы портфеля
IDCBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

BYDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

IDCBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

BYDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IDCBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BYDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

IDCBY and BYDDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (12.64%) compared to IDCBY (8.41%). In terms of maximum drawdown, IDCBY dropped -78.73% vs BYDDY's -97.38%.

IDCBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDCBY и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор