Сравнение IDCBY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDCBY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 8.84% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDCBY имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
IDCBY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.36%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCBY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IDCBY
SCHD
Сравнение IDCBY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCBY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.05 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 3.55 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCBY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IDCBY и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и SCHD
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и SCHD
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDCBY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -33.37% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.74% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -16.85% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -33.37% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -3.43% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -3.34% | -46.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и SCHD
Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDCBY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 2.33% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.96% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 15.69% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.40% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 16.70% | +6.27% |