Сравнение IDCBY с ACGBY
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) and ACGBY (Agricultural Bank of China PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IDCBY returned 12.60%/yr vs 16.76%/yr for ACGBY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и ACGBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ACGBY с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям ACGBY по среднегодовой доходности: 12.60% против 16.76% соответственно.
IDCBY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.60%
ACGBY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 39.05%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам IDCBY и ACGBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 9.41% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
ACGBY Agricultural Bank of China PK | 2.85% | 43.43% | 65.14% | 24.56% | 8.26% | 0.75% | -13.39% | 6.94% | -3.48% | 28.00% |
Correlation
The correlation between IDCBY and ACGBY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between IDCBY and ACGBY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IDCBY:
$305.55B
ACGBY:
$278.64B
IDCBY:
$20.11
ACGBY:
$19.70
IDCBY:
0.85
ACGBY:
0.94
IDCBY:
1.07
ACGBY:
0.18
IDCBY:
0.24
ACGBY:
0.20
IDCBY:
0.08
ACGBY:
0.09
IDCBY:
$1.28T
ACGBY:
$1.37T
IDCBY:
$499.90B
ACGBY:
$743.81B
IDCBY:
$428.13B
ACGBY:
$324.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCBY vs. ACGBY — Ранг доходности на риск
IDCBY
ACGBY
Сравнение IDCBY c ACGBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Agricultural Bank of China PK (ACGBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCBY | ACGBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.04 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 2.27 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCBY | ACGBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и ACGBY
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки ACGBY в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и ACGBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCBY | ACGBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -52.60% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -18.52% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -19.00% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -21.86% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -43.69% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.07% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -19.59% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 8.45% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и ACGBY
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 4.78%, в то время как у Agricultural Bank of China PK (ACGBY) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCBY | ACGBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.59% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 15.89% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 22.68% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.87% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.78% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и ACGBY
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности ACGBY в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGBY Agricultural Bank of China PK | 7.18% | 6.83% | 10.53% | 8.42% | 9.62% | 6.83% | 5.86% | 4.84% | 5.45% | 10.15% | 11.73% | 6.06% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и ACGBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и Agricultural Bank of China PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCBY и ACGBY
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ACGBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила о валовой прибыли в 206.24B при выручке в 358.48B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ACGBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила об операционной прибыли в 78.67B при выручке в 358.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ACGBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила о чистой прибыли в 75.19B при выручке в 358.48B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
IDCBY and ACGBY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGBY has higher volatility (6.59%) compared to IDCBY (4.78%). In terms of maximum drawdown, IDCBY dropped -78.73% vs ACGBY's -52.60%.
IDCBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCBY и ACGBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор