PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDCBY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDCBY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IDCBY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDCBY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited		8.84%32.13%47.21%3.91%-2.05%-6.39%-12.54%13.02%-8.08%42.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IDCBY показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.14% соответственно.

IDCBY

1 день
-0.90%
1 месяц
8.34%
С начала года
8.84%
6 месяцев
22.14%
1 год
31.01%
3 года*
28.30%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.36%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial and Commercial Bank of China Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDCBY:
IDCBY с BYDDYIDCBY с 3988.HKIDCBY с SWBIIDCBY с AXPIDCBY с SCHDIDCBY с CICHYIDCBY с ACGBY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IDCBY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCBY
Ранг доходности на риск IDCBY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCBY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDCBYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.53

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.55

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.31

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDCBY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCBY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCBY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDCBYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между IDCBY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCBY и VOO

Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited		4.88%7.76%6.36%8.69%8.61%7.32%4.84%3.91%4.48%3.49%12.32%7.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IDCBY и VOO

Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDCBYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-33.99%

-44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.98%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-24.52%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-33.99%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.55%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-3.72%

-45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.55%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCBY и VOO

Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDCBYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.34%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.47%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.11%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.82%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

17.99%

+4.98%