Сравнение IDCBY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCBY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.56% против 13.18% соответственно.
IDCBY
32.09%
-1.08%
7.36%
32.58%
3.48%
5.56%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| IDCBY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.85% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.13% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IDCBY и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDCBY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и VOO
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.07% | 8.64% | 8.51% | 7.37% | 5.73% | 4.70% | 5.33% | 4.23% | 6.00% | 6.81% | 5.77% | 5.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и VOO
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и VOO
Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.