Сравнение IDCBY с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCBY или AXP.
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и AXP
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 32.09%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 58.27%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 5.56% против 14.09% соответственно.
IDCBY
32.09%
-1.08%
7.36%
32.58%
3.48%
5.56%
AXP
58.27%
7.56%
25.13%
81.03%
21.45%
14.09%
Фундаментальные показатели
| IDCBY | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $281.96B | $206.40B |
| EPS | $2.71 | $13.58 |
| Цена/прибыль | 4.47 | 21.58 |
| PEG коэффициент | 1.69 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.41T | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41T | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.63B | $16.27B |
Основные характеристики
| IDCBY | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 5.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 27.78 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 27.85% | 23.83% |
| Макс. просадка | -46.03% | -83.91% |
| Текущая просадка | -6.13% | -0.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IDCBY и AXP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDCBY c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и AXP
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AXP в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.07% | 8.64% | 8.51% | 7.37% | 5.73% | 4.70% | 5.33% | 4.23% | 6.00% | 6.81% | 5.77% | 5.70% |
AXP American Express Company | 0.92% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и AXP
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и AXP
Текущая волатильность для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) составляет 8.29%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что IDCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности