Сравнение IDCBY с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности IDCBY и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDCBY и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 8.84% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
IDCBY:
$312.57B
AXP:
$207.40B
IDCBY:
$19.94
AXP:
$15.62
IDCBY:
0.88
AXP:
19.29
IDCBY:
1.10
AXP:
1.64
IDCBY:
0.21
AXP:
2.60
IDCBY:
0.08
AXP:
6.20
IDCBY:
$1.49T
AXP:
$80.46B
IDCBY:
$665.53B
AXP:
$66.97B
IDCBY:
$429.60B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, IDCBY показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции IDCBY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.36% против 18.98% соответственно.
IDCBY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.36%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCBY vs. AXP — Ранг доходности на риск
IDCBY
AXP
Сравнение IDCBY c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCBY | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.75 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.55 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 1.58 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCBY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IDCBY и AXP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCBY и AXP
Дивидендная доходность IDCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IDCBY и AXP
Максимальная просадка IDCBY за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCBY и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDCBY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -83.91% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -23.90% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -31.55% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -49.64% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -21.50% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -22.07% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 8.38% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCBY и AXP
Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 6.05% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDCBY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.99% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 20.89% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 32.59% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 29.36% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 31.73% | -8.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCBY и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of China Limited и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCBY и AXP
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 360.46B при выручке в 745.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 67.55B при выручке в 745.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 89.14B при выручке в 745.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.