PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Industrial and Commercial Bank of China Limited (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4558071076

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$292.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.69

Цена/прибыль

4.61

PEG коэффициент

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$1.41T

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41T

EBITDA (12 мес.)

$2.63B

Годовой диапазон

$8.37 - $12.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IDCBY с 3988.HK IDCBY с BYDDY IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO
Популярные сравнения:
IDCBY с 3988.HK IDCBY с BYDDY IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrial and Commercial Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
276.26%
662.20%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал доход в 38.84% с начала года и 44.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IDCBY

С начала года

38.84%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.30%

1 год

44.14%

5 лет

3.31%

10 лет

5.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDCBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%5.61%-2.45%7.44%4.46%5.19%0.63%2.71%2.91%2.40%-0.84%38.84%
20233.79%-6.58%6.63%0.96%-0.44%-0.35%-0.71%-5.78%4.85%-0.17%-0.35%2.16%3.24%
20227.03%-1.06%2.77%-1.64%-0.62%-1.08%-3.90%-3.59%-8.02%-7.34%15.32%2.81%-1.48%
2021-1.59%2.18%10.03%-9.23%0.86%-4.57%-5.33%0.39%-0.32%-1.55%-3.50%6.78%-7.10%
2020-12.70%1.74%0.17%-0.77%-5.10%-0.40%-2.55%-5.24%-7.37%8.40%12.88%2.21%-10.74%
20198.17%-0.37%-4.80%2.49%-4.86%7.26%-7.20%-6.69%6.01%7.45%-0.94%8.02%13.25%
201817.58%-8.69%-0.74%3.71%-6.83%-9.71%4.26%-0.54%-0.73%-7.52%5.10%0.49%-6.51%
20172.72%6.44%-0.31%-0.08%2.37%6.44%3.74%6.91%-0.83%6.85%-2.04%3.53%41.43%
2016-14.25%-4.64%13.32%-3.01%-2.28%11.50%2.31%12.35%-1.61%-3.70%1.69%-2.07%6.20%
2015-1.39%1.40%1.10%17.86%0.14%-4.20%-13.31%-14.21%-2.61%10.98%-5.28%-0.19%-13.14%
2014-8.34%-3.28%2.64%-3.10%9.10%3.87%8.78%-3.57%-6.02%6.13%2.53%7.61%15.34%
20136.12%-4.61%-2.43%0.39%0.16%-4.99%4.31%-0.18%6.28%0.39%2.59%-5.94%1.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDCBY составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IDCBY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDCBY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.602.10
Коэффициент Сортино IDCBY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.342.80
Коэффициент Омега IDCBY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.39
Коэффициент Кальмара IDCBY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.503.09
Коэффициент Мартина IDCBY, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.8913.49
IDCBY
^GSPC

Industrial and Commercial Bank of China Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
2.10
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.85$0.88$0.83$0.74$0.72$0.76$0.68$0.72$0.82$0.84$0.77

Дивидендный доход

6.73%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2013$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.7%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 6.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.7%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 29.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34%
-2.62%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%17 нояб. 2009 г.4294 окт. 2011 г.7935 дек. 2014 г.1222
-44.6%26 июн. 2015 г.16012 февр. 2016 г.38830 авг. 2017 г.548
-38.68%30 янв. 2018 г.12013 нояб. 2022 г.44819 авг. 2024 г.1649
-13.24%28 авг. 2024 г.1011 сент. 2024 г.924 сент. 2024 г.19
-9.48%15 апр. 2009 г.927 апр. 2009 г.44 мая 2009 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50%
3.79%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Industrial and Commercial Bank of China Limited по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.04.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY значение P/E равно 4.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Industrial and Commercial Bank of China Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab