PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Industrial and Commercial Bank of China Limited (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4558071076

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$281.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Цена/прибыль

4.47

PEG коэффициент

1.69

Общая выручка (12 мес.)

$1.41T

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41T

EBITDA (12 мес.)

$2.63B

Годовой диапазон

$8.37 - $12.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDCBY с 3988.HK IDCBY с BYDDY IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO
Популярные сравнения:
IDCBY с 3988.HK IDCBY с BYDDY IDCBY с SWBI IDCBY с AXP IDCBY с SCHD IDCBY с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrial and Commercial Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.35%
12.14%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал доход в 32.09% с начала года и 32.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

IDCBY

С начала года

32.09%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.36%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

3.48%

10 лет (среднегодовая)

5.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDCBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%5.61%-2.45%7.44%4.46%5.19%0.63%2.71%2.91%2.40%32.09%
20233.79%-6.58%6.63%0.96%-0.44%-0.35%-0.71%-5.78%4.85%-0.17%-0.35%2.16%3.24%
20227.03%-1.06%2.77%-1.64%-0.62%-1.08%-3.90%-3.59%-8.02%-7.34%15.32%2.81%-1.48%
2021-1.59%2.18%10.03%-9.23%0.86%-4.57%-5.33%0.39%-0.32%-1.55%-3.50%6.78%-7.10%
2020-12.70%1.74%0.17%-0.77%-5.10%-0.40%-2.55%-5.24%-7.37%8.40%12.88%2.21%-10.74%
20198.17%-0.37%-4.80%2.49%-4.86%7.26%-7.20%-6.69%6.01%7.45%-0.94%8.02%13.25%
201817.58%-8.69%-0.74%3.71%-6.83%-9.71%4.26%-0.54%-0.73%-7.52%5.10%0.49%-6.51%
20172.72%6.44%-0.31%-0.08%2.37%6.44%3.74%6.91%-0.83%6.85%-2.04%3.53%41.43%
2016-14.25%-4.64%13.32%-3.01%-2.28%11.50%2.31%12.35%-1.61%-3.70%1.69%-2.07%6.20%
2015-1.39%1.40%1.10%17.86%0.14%-4.20%-13.31%-14.21%-2.61%10.98%-5.28%-0.19%-13.14%
2014-8.34%-3.28%2.64%-3.10%9.10%3.87%8.78%-3.57%-6.02%6.13%2.53%7.61%15.34%
20136.12%-4.61%-2.43%0.39%0.16%-4.99%4.31%-0.18%6.28%0.39%2.59%-5.94%1.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDCBY среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IDCBY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDCBY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.182.54
Коэффициент Сортино IDCBY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.843.40
Коэффициент Омега IDCBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.47
Коэффициент Кальмара IDCBY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.093.66
Коэффициент Мартина IDCBY, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.3516.26
IDCBY
^GSPC

Industrial and Commercial Bank of China Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.54
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.85$0.88$0.83$0.74$0.72$0.76$0.68$0.72$0.82$0.84$0.77

Дивидендный доход

7.07%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2013$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 7.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.7%
У Industrial and Commercial Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 29.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.13%
-0.88%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industrial and Commercial Bank of China Limited показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%17 нояб. 2009 г.4294 окт. 2011 г.7935 дек. 2014 г.1222
-44.6%26 июн. 2015 г.16012 февр. 2016 г.38830 авг. 2017 г.548
-38.68%30 янв. 2018 г.12013 нояб. 2022 г.44819 авг. 2024 г.1649
-13.24%28 авг. 2024 г.1011 сент. 2024 г.924 сент. 2024 г.19
-9.48%15 апр. 2009 г.927 апр. 2009 г.44 мая 2009 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrial and Commercial Bank of China Limited составляет 8.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
3.96%
IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Industrial and Commercial Bank of China Limited по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.04.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY значение P/E равно 4.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у IDCBY значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Industrial and Commercial Bank of China Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию