Сравнение ICVT с VGUS
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ICVT returned 28.06% vs 3.79% for VGUS. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 2.06%.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.51M | $65.40M | $85.79M | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам ICVT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 13.44% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ICVT and VGUS is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ICVT
VGUS
Сравнение ICVT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 11.40 | -10.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 52.28 | -49.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 415.06 | -406.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и VGUS
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -0.07% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -0.07% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | 0.00% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | 0.00% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.01% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и VGUS
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.05% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 0.18% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 0.29% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 0.33% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 0.33% | +15.42% |
Сравнение комиссий ICVT и VGUS
ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и VGUS
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VGUS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and VGUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, ICVT leads with 28.06% vs 3.79% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 28.06% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ICVT.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.38% for ICVT.
ICVT is categorized as Convertible Bonds, while VGUS is Ultrashort Bond. ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор