Сравнение ICVT с EVPF
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. ICVT is passively managed, while EVPF is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICVT и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 19.18% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between ICVT and EVPF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. EVPF — Ранг доходности на риск
ICVT
EVPF
Сравнение ICVT c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.13 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и EVPF
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -2.36% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.17% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.52% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 4.31% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 4.31% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.31% | +11.19% |
Сравнение комиссий ICVT и EVPF
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и EVPF
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and EVPF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор