PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с CVRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).

ICVT и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ICVT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICVT и CVRT

2026 (YTD)202520242023
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		3.58%18.10%10.61%8.51%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		9.28%29.37%13.23%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 9.28%.

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%

CVRT

1 день
3.84%
1 месяц
-3.00%
С начала года
9.28%
6 месяцев
15.65%
1 год
47.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с JEPQCVRT с GLD

Сравнение комиссий ICVT и CVRT

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

ICVT vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTCVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.10

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.75

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.10

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

18.03

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.33

-0.66

Корреляция

Корреляция между ICVT и CVRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и CVRT

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CVRT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.59%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и CVRT

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CVRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICVTCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-20.71%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.56%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.08%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.21%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.63%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и CVRT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.74%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICVTCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.03%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

17.77%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

23.00%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

19.66%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.66%

-4.12%