PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с CVRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. ICVT is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, ICVT returned 42.20% vs 76.22% for CVRT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и CVRT

2026 (YTD)202520242023
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%8.51%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between ICVT and CVRT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between ICVT and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICVT и CVRT

Секторы
ICVT
CVRT

Технологии

55.2%
43.9%

Здравоохранение

44.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

14.0%

Технологии

ICVT
55.2%
CVRT
43.9%

Здравоохранение

ICVT
44.8%
CVRT
7.4%

Потребительский циклический сектор

ICVT
13.0%
CVRT
1.4%

Сырьевые материалы

ICVT

-

CVRT
2.1%

Коммуникационные услуги

ICVT

-

CVRT
3.4%

Потребительский защитный сектор

ICVT

-

CVRT
0.8%

Энергетика

ICVT

-

CVRT
2.4%

Финансовые услуги

ICVT

-

CVRT
8.2%

Промышленность

ICVT

-

CVRT
8.9%

Недвижимость

ICVT

-

CVRT
2.7%

Коммунальные услуги

ICVT

-

CVRT
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD

Доходность на риск

ICVT vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.57

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.32

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

8.91

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

34.91

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.84

-1.06

Просадки

Сравнение просадок ICVT и CVRT

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-20.71%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.60%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.21%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.06%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и CVRT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 5.53%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.64%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

17.57%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

21.47%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

19.96%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.96%

-4.46%

Сравнение комиссий ICVT и CVRT

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и CVRT

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ICVT and CVRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 42.20% for ICVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 42.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.30% for ICVT.

ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор