PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с TEFQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с TEFQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и TEFQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и TEFQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%28.50%4.31%55.45%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции ICTEX превзошли акции TEFQX по среднегодовой доходности: 14.09% против 3.92% соответственно.

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Firsthand Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPX
Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с ALTEXTEFQX с FIKGXTEFQX с CCOYXTEFQX с ARKVXTEFQX с FELIXTEFQX с FIKHX

Сравнение комиссий ICTEX и TEFQX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund

Доходность на риск

ICTEX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXTEFQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.43

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.83

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.31

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

0.83

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. TEFQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TEFQX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и TEFQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXTEFQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.02

+0.26

Корреляция

Корреляция между ICTEX и TEFQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и TEFQX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и TEFQX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и TEFQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXTEFQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-92.33%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-29.26%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-79.25%

+52.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-80.17%

+45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-73.68%

+63.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-60.08%

+23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

11.04%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и TEFQX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 7.75%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXTEFQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

11.87%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

24.60%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

36.62%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

73.89%

-54.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

55.22%

-34.01%