PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSIX с QEVOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ICSIX returned 8.79%/yr vs 9.74%/yr for QEVOX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ICSIX charges 1.24%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 55.72%.

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%

QEVOX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
55.72%
6 месяцев
61.52%
1 год
80.19%
3 года*
23.75%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%5.14%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		55.72%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between ICSIX and QEVOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.40

The correlation between ICSIX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с ICCIXICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с HFSAXICSIX с ABRZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX

Доходность на риск

ICSIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.25

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.74

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.35

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

24.92

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.25

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и QEVOX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-28.47%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-12.69%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-21.21%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.40%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.75%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-13.87%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.23%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и QEVOX

Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 2.30%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

6.32%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

21.58%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

24.81%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

20.01%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

21.72%

-6.09%

Сравнение комиссий ICSIX и QEVOX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и QEVOX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что меньше доходности QEVOX в 42.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		42.60%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSIX and QEVOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.32%) compared to ICSIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSIX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор