Сравнение ICSIX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 5.14% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 38.56% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 38.56%.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
QEVOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 38.56%
- 6 месяцев
- 52.33%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и QEVOX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
ICSIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
ICSIX
QEVOX
Сравнение ICSIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.18 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и QEVOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и QEVOX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что меньше доходности QEVOX в 47.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.88% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и QEVOX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -28.47% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -20.43% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.40% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -2.96% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -14.19% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 13.76% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и QEVOX
Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 3.39%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 9.69% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 21.92% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 26.15% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.09% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.70% | -6.08% |