PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с VUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с VUBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) are both funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ICSH returned 2.76%/yr vs 2.61%/yr for VUBFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for VUBFX.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VUBFX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.61% соответственно.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.40%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и VUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		1.37%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%1.94%1.23%

Correlation

The correlation between ICSH and VUBFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.27

The correlation between ICSH and VUBFX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и VUBFX

Секторы
ICSH
VUBFX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
VUBFX

-

Сырьевые материалы

ICSH

-

VUBFX

-

Коммуникационные услуги

ICSH

-

VUBFX

-

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

VUBFX

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

VUBFX

-

Энергетика

ICSH

-

VUBFX

-

Финансовые услуги

ICSH

-

VUBFX
100.0%

Здравоохранение

ICSH

-

VUBFX

-

Промышленность

ICSH

-

VUBFX

-

Недвижимость

ICSH

-

VUBFX

-

Технологии

ICSH

-

VUBFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с VHTVUBFX с VOO

Доходность на риск

ICSH vs. VUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHVUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
5.71

+5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
12.83

+15.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

4.52

+2.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

14.79

+29.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

83.04

+214.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. VUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что выше коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHVUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

5.71

+5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

3.47

+4.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

3.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

3.11

-1.17

Просадки

Сравнение просадок ICSH и VUBFX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHVUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-1.86%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-1.86%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-1.86%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.17%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и VUBFX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHVUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.77%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.99%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.83%

+0.23%

Сравнение комиссий ICSH и VUBFX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и VUBFX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VUBFX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.42%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and VUBFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUBFX has higher volatility (0.17%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs VUBFX's -1.86%.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и VUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор