Сравнение ICSH с SPTU
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - ICSH tracks the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD) while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.45%, а SPTU немного выше – 1.48%.
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 1.01% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between ICSH and SPTU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. SPTU — Ранг доходности на риск
ICSH
SPTU
Сравнение ICSH c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 297.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 11.82 | -9.89 |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и SPTU
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -0.04% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.32% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.32% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.32% | +0.74% |
Сравнение комиссий ICSH и SPTU
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и SPTU
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and SPTU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.36% for SPTU.
ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор