PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ICSH и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.45% соответственно.

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINTPSDYX с USMV

Сравнение комиссий ICSH и PSDYX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

ICSH vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

2.88

+8.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

8.25

+17.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

2.68

+3.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

9.02

+35.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

35.56

+246.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

2.88

+8.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

2.52

+4.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

2.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.15

-0.25

Корреляция

Корреляция между ICSH и PSDYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и PSDYX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и PSDYX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSHPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-2.58%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.49%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-0.80%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-2.58%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.07%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и PSDYX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSHPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

0.97%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.45%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

1.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

1.04%

+0.02%