Сравнение ICSFX с VSCAX
ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ICSFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ICSFX returned 18.80%/yr vs 17.61%/yr for VSCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности ICSFX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSFX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции ICSFX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 18.80% против 17.61% соответственно.
ICSFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 18.80%
VSCAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 32.27%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам ICSFX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSFX Invesco Comstock Fund Class R6 | 10.77% | 17.60% | 15.45% | 12.81% | 1.10% | 33.86% | -0.38% | 105.40% | -12.00% | 18.31% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.88% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Correlation
The correlation between ICSFX and VSCAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ICSFX and VSCAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSFX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
ICSFX
VSCAX
Сравнение ICSFX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSFX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.56 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 19.69 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.09 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ICSFX и VSCAX
Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и VSCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -57.77% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.43% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -25.29% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.29% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -57.77% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.90% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.21% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSFX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) составляет 2.57%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ICSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 6.19% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 15.82% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 20.57% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 23.17% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 26.73% | -5.19% |
Сравнение комиссий ICSFX и VSCAX
ICSFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSFX и VSCAX
Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VSCAX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSFX Invesco Comstock Fund Class R6 | 8.34% | 9.17% | 10.57% | 8.82% | 13.45% | 9.06% | 2.42% | 51.25% | 10.53% | 4.00% | 7.30% | 1.48% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.99% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
ICSFX and VSCAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (6.19%) compared to ICSFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs VSCAX's -57.77%.
VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSFX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор