- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 24 сент. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции ICSFX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) показал доход в 11.49% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSFX составила 19.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Invesco Comstock Fund Class R6
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 19.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ICSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ICSFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мар. 2019 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 2.25% | -4.95% | 7.23% | 1.74% | 1.77% | 0.36% | 11.49% | |||||
| 2025 | 5.57% | 0.60% | -3.20% | -4.32% | 4.65% | 4.57% | 0.23% | 3.15% | 1.05% | -0.00% | 2.91% | 1.61% | 17.60% |
| 2024 | 0.15% | 3.77% | 5.09% | -2.97% | 3.03% | -0.46% | 3.95% | 1.41% | 0.95% | -0.42% | 6.43% | -5.81% | 15.45% |
| 2023 | 5.87% | -3.43% | -2.19% | 1.52% | -3.83% | 6.69% | 5.11% | -3.18% | -1.76% | -4.07% | 6.93% | 5.60% | 12.81% |
| 2022 | 1.55% | 0.80% | 1.63% | -4.99% | 4.53% | -10.21% | 6.14% | -2.18% | -8.61% | 12.91% | 6.22% | -4.23% | 1.10% |
| 2021 | -0.12% | 9.02% | 7.42% | 3.09% | 4.61% | -1.56% | -0.67% | 2.64% | -1.96% | 5.37% | -3.68% | 6.29% | 33.86% |
Метрики бенчмарка
Invesco Comstock Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.94, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund captured 115.15% of S&P 500 Index gains and 104.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 115.15%
- Участие в снижении
- 104.89%
Комиссия
Комиссия ICSFX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICSFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.23 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.69 | +0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Comstock Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.83 | $2.81 | $3.02 | $2.40 | $3.55 | $2.68 | $0.58 | $12.82 | $2.26 | $1.07 | $1.72 | $0.32 |
Дивидендный доход | 8.34% | 9.17% | 10.57% | 8.82% | 13.45% | 9.06% | 2.42% | 51.25% | 10.53% | 4.00% | 7.30% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $3.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Comstock Fund Class R6 показал максимальную просадку в 44.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.77%март 2020 г. | 3mo 8d | 9mo 20d | 1y 23dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.88%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 4d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.64%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 15d | 1y 9dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.12%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 3mo 28d | 10mo 2dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.59%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ICSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -56.78% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -18.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -33.92% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.71% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICSFX
Добавьте Invesco Comstock Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICSFX