Сравнение ICPY с VEA
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while VEA is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам ICPY и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 7.51% |
Correlation
The correlation between ICPY and VEA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. VEA — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение ICPY c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и VEA
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -60.68% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.26% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -13.22% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 17.03% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.80% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.17% | -2.40% |
Сравнение комиссий ICPY и VEA
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и VEA
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and VEA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.59% for VEA.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор