Сравнение ICPY с SMH
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. ICPY is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ICPY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 21.30% |
Correlation
The correlation between ICPY and SMH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. SMH — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение ICPY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и SMH
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -84.96% | +76.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.95% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -40.93% | +39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 36.97% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 36.21% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 33.16% | -18.39% |
Сравнение комиссий ICPY и SMH
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и SMH
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and SMH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.19% for SMH.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор