Сравнение ICPY с IPOS
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while IPOS is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 26.80%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам ICPY и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 37.73% | 0.99% |
Correlation
The correlation between ICPY and IPOS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение ICPY c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и IPOS
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -73.09% | +64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.47% | +41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -32.05% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 33.61% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 28.15% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 24.50% | -9.73% |
Сравнение комиссий ICPY и IPOS
И ICPY, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и IPOS
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IPOS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.34% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and IPOS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY and IPOS have the same expense ratio: 0.80% per year.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.34% for IPOS.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Renaissance Capital.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор