Сравнение ICPY с IPOS
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while IPOS is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 30.26%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам ICPY и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 30.26% | 1.65% |
Correlation
The correlation between ICPY and IPOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ICPY
IPOS
Сравнение ICPY c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.06 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и IPOS
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -73.09% | +64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -44.65% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -32.00% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 30.05% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 27.32% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 24.19% | -9.01% |
Сравнение комиссий ICPY и IPOS
И ICPY, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и IPOS
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IPOS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.73% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and IPOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY and IPOS have the same expense ratio: 0.80% per year.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.73% for IPOS.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Renaissance Capital.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор