Сравнение ICPY с BTAL
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ICPY charges 0.80%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам ICPY и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -8.77% |
Correlation
The correlation between ICPY and BTAL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. BTAL — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTAL
Сравнение ICPY c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и BTAL
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -52.70% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.54% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -22.17% | +20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и BTAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 23.44% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 19.27% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.39% | -2.62% |
Сравнение комиссий ICPY и BTAL
ICPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и BTAL
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and BTAL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.01% for BTAL.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and AGF. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 1.40% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор