PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOW с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с PATN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Pacer - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOW returned 31.69% vs 55.33% for PATN. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 31.99%.

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%

PATN

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.48%
6 месяцев
21.30%
С начала года
31.99%
1 год
55.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOW

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
$7.72M$7.62M$8.93M

PATN

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
$6.38M$4.65M$3.83M

Сравнение доходности по годам ICOW и PATN

2026 (YTD)20252024
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		14.82%36.95%-5.69%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		31.99%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between ICOW and PATN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between ICOW and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и PATN

Секторы
ICOW
PATN

Промышленность

25.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

12.7%
7.0%

Энергетика

11.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.2%

Сырьевые материалы

9.9%
3.2%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Технологии

7.7%
43.9%

Финансовые услуги

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ICOW
25.2%
PATN
17.5%

Потребительский циклический сектор

ICOW
14.4%
PATN
10.5%

Коммуникационные услуги

ICOW
12.7%
PATN
7.0%

Энергетика

ICOW
11.9%
PATN
0.9%

Потребительский защитный сектор

ICOW
10.1%
PATN
6.2%

Сырьевые материалы

ICOW
9.9%
PATN
3.2%

Здравоохранение

ICOW
8.3%
PATN
9.5%

Технологии

ICOW
7.7%
PATN
43.9%

Финансовые услуги

ICOW

-

PATN
0.7%

Недвижимость

ICOW

-

PATN

-

Коммунальные услуги

ICOW

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с SEIEPATN с ENHIPATN с BIDDPATN с IDEVPATN с FNDFPATN с IPOS

Доходность на риск

ICOW vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOW c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.79

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.86

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

12.00

-2.14

ICOW vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и PATN

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-16.77%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.40%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.05%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-3.46%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.62%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и PATN

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

8.24%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

22.98%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

25.41%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.72%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.72%

-4.29%

Сравнение комиссий ICOW и PATN

И ICOW, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и PATN

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности PATN в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.65%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and PATN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.24%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 31.69% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 31.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.65% for PATN.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор