PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Pacer - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOW returned 39.15% vs 73.16% for PATN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и PATN

2026 (YTD)20252024
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-5.63%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between ICOW and PATN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between ICOW and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и PATN

Секторы
ICOW
PATN

Промышленность

28.7%
16.4%

Энергетика

23.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.3%

Здравоохранение

7.1%
12.5%

Технологии

6.2%
41.1%

Сырьевые материалы

5.4%
2.9%

Финансовые услуги

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ICOW
28.7%
PATN
16.4%

Энергетика

ICOW
23.7%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
PATN
9.0%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
PATN
6.3%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
PATN
12.5%

Технологии

ICOW
6.2%
PATN
41.1%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
PATN
2.9%

Финансовые услуги

ICOW

-

PATN
0.8%

Недвижимость

ICOW

-

PATN

-

Коммунальные услуги

ICOW

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

ICOW vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.47

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.35

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

5.11

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

20.70

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.28

-1.73

Просадки

Сравнение просадок ICOW и PATN

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-16.77%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-14.40%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.39%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.15%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.55%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и PATN

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 4.41%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.84%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

18.16%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

21.18%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.85%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.85%

-2.38%

Сравнение комиссий ICOW и PATN

И ICOW, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и PATN

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and PATN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 39.15% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 39.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.60% for PATN.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор